Statistik, die im statistischen Test zur Prüfung auf Autokorrelation in Zeitreihen verwendet wird, in denen unabhängige Variablen um eine oder mehr Perioden verzögert sind. Ist Durbin-h größer oder gleich 1,96, so kann eine Autokorrelation mit großer Wahrscheinlichkeit vorliegen. Der Durbin-h-Test eignet sich für Stichproben großen Umfangs,...