Monte-Carlo-Simulation oder Monte-Carlo-Studie, auch MC-Simulation, ist ein Verfahren aus der Stochastik, bei dem sehr häufig durchgeführte Zufallsexperimente die Basis darstellen. Es wird dabei versucht, mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie analytisch nicht oder nur aufwändig lösbare Probleme numerisch zu lösen. Als Grundlage ist vor all...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Monte-Carlo-Simulation
Methode zur Value-at-Risk-Berechnung, bei der die Veränderung der Marktparameter und des Portfoliowerts mithilfe eines stochastischen Prozesses modelliert wird.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/40102
Monte-Carlo-Simulation oder Monte-Carlo-Studie, auch: MC-Simulation ist ein Verfahren aus der Stochastik, bei dem sehr häufig durchgeführte Zufallsexperimente die Basis darstellen. Man versucht dann, aufgrund der Ergebnisse mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie analytisch unlösbare Probleme im mathematischem Kontext numerisch zu lösen. Als R...
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
Sammelbezeichnung für verschiedenste computerbasierte (statistische) Näherungsverfahren. Zuverlässigkeitstechnik: Zufallszahlen, die durchaus explizit verteilt sein können, dienen als Eingaben in speziell auf das zu berechnende Problem zugeschnittene Algorithmen. Die Zufallszahlen stellen Anfangszus...
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https://www.reiter1.com/Glossar/Glossar.htm
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