Credit-Equivalent-Klasse Kategorisiert im Rahmen der Kalkulation von Erwartetem Verlust und Country Value at Risk einen Korrekturfaktor, der die Umschuldungshäufigkeit eines Produkts beschreibt. Beispiel Kurzfristige kommerzielle Kredite an Banken werden i.d.R. mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit in Umschuldungen einbezogen als Firmenkredite ...