In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird der Satz von Girsanow benutzt um stochastische Prozesse zu verändern. Dies passiert mithilfe eines Maßwechsels von dem kanonischen Maß P zum äquivalenten Martingalmaß Q. Dieser Satz hat eine besondere Bedeutung in der Finanzmathematik, da unter dem äquivalenten Martingalmaß die diskontierten Preise ein...