
Sammelbezeichnung für eine Reihe von Verfahren, deren gemeinsames Merkmal die Simulation und numerische Bestimmung von aus Verteilungsfunktionen aufgebauten mathematischen Ausdrücken unter Einsatz geeigneter Zufallsmechanismen und auf der Grundlage von Erkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik ist.Die Zufallsst...
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Subst. (Monte Carlo method) Ein mathematisches Verfahren, das durch wiederholt ausgeführte Berechnungen und Verwendung von Zufallszahlen eine Näherungslösung für ein kompliziertes Problem ermittelt. Die Monte-Carlo-Methode, so benannt aufgrund der Verwandtschaft zu Glücksspielen, bietet sich in Situationen an, in denen man zwar die Wahrscheinl...
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Mọnte-Cạrlo-Methode, Monte-Carlo-Simulation, statistisches Verfahren zur numerischen Bestimmung von Näherungslösungen komplexer mathematischer, v. a. deterministischer Probleme. Diese werden nicht vollständig durchgerechnet, sondern nach einem entsprechend konstruierten stoch...
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Statistisches Rechenverfahren, z. B. zur Berechnung der Neutronenflussverteilung bei Abbrand- und Abschirmrechnungen. Dabei wird die Lebensgeschichte einzelner, statistisch ausgewählter Neutronen durchgerechnet, bis sich aus hinreichend vielen Einzelverläufen (Einzelschicksalen) wieder zahlenmäßige ...
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(Management) Die Monte-Carlo-Methode ist eine statistische Methode, die bei Entscheidungsfindungsprozessen in der Wirtschaft eingesetzt wird. Sie enthält mehrere Variablen, etwa die Investitionsausgaben oder die Ressourcen-Allokation. Der Name der Monte-Carlo-Methode leitet sich vom Roulette und seinen z...
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Verfahren der numerischen Mathematik für Aufgaben, deren Lösung durch wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen meist mit EDV-Hilfe gefunden wird. Die Monte-Carlo-Methode wird bei Differenzialgleichungen, Berechnungen von e (Basis der natürlichen Logarithmen) u. a. angewendet.
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