(Cornish-Fisher-Abschätzung). Die Methode ermöglicht unter anderem eine bessere Abschätzung von quantilsbezogenen Risikomaßen, z.B. dem Value at Risk, wenn die Normalverteilungshypothese verletzt ist. ... Gefunden auf https://de.wikipedia.org/wiki/Cornish-Fisher-Methode
(Cornish-Fisher-Abschätzung). Die Methode ermöglicht unter anderem eine bessere Abschätzung von quantilsbezogenen Risikomaßen, z.B. dem Value at Risk, wenn die Normalverteilungshypothese verletzt ist. ...