Bei der Treynor-Ratio wird die überschußrendite zum sogenannten beta-Faktor ins Verhältnis gesetzt. Der beta-Faktor ist eine statistische Maßgröße, die die prozentuale Veränderung eines Fonds oder einer Aktie angibt, wenn der Markt - repräsentiert durch den entsprechenden Referenzindex - um ein Prozent steigt oder fällt. Ein beta von 1 b...
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https://boersenlexikon.faz.net/treynorr.htm
Vergleicht man zwei Portfolios, welche nicht aus Titeln desselben Markts bestehen, sollte die Sharpe-Ratio angewendet werden, da der Betafaktor des Treynor-Ratios die Schwankungssensitivität eines Portfolios zum jeweiligen Markt ausdrückt. Die Sharpe-Ratio kann marktübergreifend angewendet werden, da die Berechnung über die Standardabweichung ...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Treynor-Ratio
Bei der Treynor-Ratio wird die Überschussrendite zum so genannten Betafaktor ins Verhältnis gesetzt. Der Investor wird unter sonst gleichen Rahmenbedingungen den Fonds mit der größeren Treynor-Ratio vorziehen, denn er hat seine Rendite unter relativ geringeren indexkorrelierten Schwankungen erzielt.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Die Treynor Ratio misst die Überschussrendite des Fonds gegenüber einer Festgeldanlage und teilt diese Differenz durch die Sensitivität des Fondspreises bezüglich Marktschwankungen, dem Beta. Sie gibt damit den Mehrertrag (verglichen zur risikolosen Anlage) pro Risikoeinheit wieder. Abweichend von d...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42133
Setzt die Rendite eines Investmentfonds oder Portefeuilles in Relation zum systematischen Risiko, und zwar aus der Überlegung heraus, dass das unsystematische Risiko durch Diversifikation beseitigt werden kann.
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
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