Die Sharpe-Ratio mißt die überschußrendite eines Fonds pro Risikoeinheit. Wenn also beispielsweise ein Anleger die Wahl zwischen zwei Fonds hat, die beide in den vergangenen drei Jahren eine jährliche Rendite von 15 Prozent erzielt haben, so dürfte er den Fonds bevorzugen, der diese Rendite mit der geringeren Schwankungsbreite der Wertentwic...
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https://boersenlexikon.faz.net/sharpera.htm
Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Die Sharpe-Ratio kann auch negative Werte annehmen, was bedeutet, dass die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage schlechter war als die Benchmark: „Das Eingehen des Risikos wurde nicht belohnt“. Der ...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sharpe-Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die Rendite einer Geldanlage in ihrer Abhängigkeit vom Risiko bewertet. Sie ermöglicht einen nachträglichen Vergleich verschiedener Geldanlagen und ist ..
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https://www.enzyklo.de/Lokal/40206
Das Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl für den Fondsvergleich. Sie bewertet die Mehrrendite, die gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz erzielt wurde. Damit liefert das Sharpe-Ratio einen objektiven Maßstab für die Leistung eines Fondsmanagements. Beispiel: Der risikolose feste Zins bei einem Geldmarkt...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Diese Kennziffer gibt Aufschluss darüber, ob und inwiefern eine Mehrrendite unter Einbeziehung des Risikos (Volatilität) im Vergleich zu einer risikolosen Geldmarktanlage erwirtschaftet wurde. Liegt die Sharpe-Ratio über eins (>1), so konnte vom Fonds eine Mehrrendite erzielt werden. Bei einem Ergeb...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42133
Sharpe-Ratio , Kennzahl zur Analyse der Wertentwicklung einer risikobehafteten Geldanlage (z. B. Aktien, Investmentfonds). Sie setzt die ûberschussrendite (Differenz zwischen erwirtschafteter Rendite und dem am Markt risikolos erzielbaren Zinssatz) ins Verhältnis zum Risiko, ausgedrückt als Volatili...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42134
Die Sharpe Ratio misst die Überschussrendite eines Fonds pro Risikoeinheit. Zunächst einmal enthält sie im Zähler die sogenannte Überschussrendite. Darunter versteht man die über die sichere Geldanlage hinausgehende Rendite. Wenn also der risikolose Geldmarkt drei Prozent und der ausgewählte Fonds z...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42219
Risiko/Rendite Kennzahl.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42219
Die Sharpe Ratio misst die ûberschussrendite eines Fonds pro Risikoeinheit. Zunächst einmal enthält sie im Zähler die so genannte ûberschussrendite. Darunter versteht man die, über die sichere Geldanlage hinausgehende, Rendite. Wenn also der risikolose Geldmarkt drei Prozent und der ausgewählte Fonds zehn Prozent abgeworfen haben, so hat let...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42517
Ein Vergleichsmaßstab für den Mehrerfolg eines Fonds gegenüber dem normalen Marktzins ist die Sharpe Ratio. Sie zeigt also an, um wieviel besser als der risikolose Zinsmarkt der Fonds gewirtschaftet hat.
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https://www.financescout24.de/wissen
Die Sharpe Ratio misst den Überschussertrag eines Fonds gegenüber einer Festgeldanlage und teilt diese Differenz durch die Volatilität des Fonds. Eine positive Kennzahl zeigt an, dass gegenüber der risikolosen Geldmarktanlage eine höhere Rendite erreicht wurde und in welchem Verhältnis diese Mehrrendite zum eingegangenen Risiko steht. Eine ne...
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https://www.fit4fonds.de/Sharpe-Ratio/
Die Bewertung von Anlagestrategien erfolgt anhand der Rendite und des sharpe ratios.Das sharpe ratio vergleicht Rendite und Risiko miteinander. Je höher die Rendite und je niedriger das Risiko (ausgedrückt in Varianz = Volatilität), desto höher wird die sharpe ratio liegen. Glossar Home
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https://www.investmentfonds.de/glossar_sharpe_ratio.html
Die Sharpe Ratio misst die Überrendite eines Fonds über die sichere Geldmarktanlage pro Risikoeinheit. Als Risikomaß wird die Kennzahl Volatilität verwendet. Alle Größen werden auf annualisierter Basis berechnet.
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
Diese nach ihrem Erfinder William Sharpe benannte Kennziffer setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem `risikofreien` Zins (bei uns der 12-Montas-Euribor-Satz) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist da...
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
Kennzahl, die Ertrag und Risiko von Investmentfonds in Relation zueinander setzt. Die Rendite des Investmentfonds (abzüglich risikofreier Zinssatz) wird dividiert durch das Gesamtrisiko (Standardabweichung) des Fonds. Grundsätzlich ist aus Sicht der Sharpe Ratio bei vergleichbaren Fonds der mit der höheren Sharpe Ratio zu bevorzugen, da dies meh...
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
(Börse & Finanzen) Das Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, die in ihrer einfachsten Form, die Rendite eines Portfolios dividiert durch seine Standardabweichung misst. Das Sharpe-Ratio ist somit eine risiko-adjustierte Renditekennzahl, die die Rendite pro einem Prozent Standardabweichung ausdrückt. ©...
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https://www.onpulson.de/lexikon/4424/sharpe-ratio/
Die Sharp Ratio drückt aus, mit einem wie viel höheren (bzw. niedrigerem) Ertrag ein Investor im Vergleich zum risikofreien Zinssatz (z.B. Sparzins) pro Risikoeinheit (Volatilität) rechnen kann. Der risikofreie Zinssatz ändert von Währung zu Währung.
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https://www.vbv.ch/de/VBV/Dienstleistungen/Lexikon//de/de/
Die Sharpe Ratio ist eine von William Sharpe konzipierte Kennzahl zur Performancemessung von Investmentfonds . Zunächst wird die Verzinsung einer risikolosen Investition von der absoluten Performance im selben Zeitraum abgezogen. Das Ergebnis wird dann durch eine Zahl geteilt, die das vom Management eingegangene Risiko repräsentiert. Als R...
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https://www.wirtschaftslexikon.co/i/../d/sharpe-ratio/sharpe-ratio.htm
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