(Put-Call Parity) eindeutig bestimmtes Gleichungsverhältnis zwischen dem Preis einer europäischen Kaufoption (Call) und dem Preis einer europäischen Verkaufsoption (Put) mit gleicher Laufzeit und gleichem Ausübungspreis auf den gleichen Basiswert: 'Preis einer europäischen Ve...
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Grundlegende Arbitragebeziehung (Arbitrage) zwischen Call, Put, Ausübungspreis und Basiswert. Callpreis minus Putpreis ist gleich Kurs des Basiswertes minus auf den Verfallstag abgezinsten Ausübungspreis.
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