Man versteht darunter einen diskreten stochastischen Prozess mit der folgenden weiteren Eigenschaft: Der Übergang eines betrachteten Systems vom Zustand Xt im Zeitpunkt t zum Zustand Xt+1 in t+1 ist unabhängig von den Zuständen des Systems in den Vorperioden. Ist die Wahrscheinlichkeit des Übergangs