Das Korn-Kreer-Lenssen-Modell (KKL Modell) ist ein diskretes Trinomial-Modell, das 1998 von Ralf Korn, Markus Kreer und Mark Lenssen zur Modellierung von illiquideren Aktien- oder Wertpapierkursen eingeführt wurde. Es verallgemeinert das binomiale Cox-Ross-Rubinstein-Modell in natürlicher Weise, indem die Aktie zu einem diskreten Zeitpunkt entwe...