Die Arbitrage profitiert von der Differenz zwischen dem Kassapreis und dem futures-Preis. Relativ unterbewertete futures werden beim gleichzeitigen (Leer-) Verkauf von entsprechenden Kassapositionen gekauft, beziehungsweise relativ überbewertete futures beim gleichzeitigen Kauf per Kassa verkauft in der Erwartung, daß die Differenz zwischen Kassa...