Varianz /Kovarianzansatz Bedeutung

Varianz-/Kovarianzansatz

Methode zur Value-at-Risk-Berechnung, bei der die Schwankung der Risikofaktoren als normalverteilt angenommen und der Value-at-Risk über Volatilitäten und Korrelationen berechnet wird.
Gefunden auf https://www.enzyklo.de/Lokal/40102

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