Optionssensivitäten sind „Ineffiziente Berechnungsstrukturen“ in der Kurstaxierung von Optionsscheinen. Optionsscheinkurse werden anhand des Black-Scholes-Modells errechnet. Hierbei wird angenommen, dass die Kurse des Basiswerts keine Kurssprünge machen ohne dieses Gap mit Umsätzen zu füllen. Kommt es nun zu einer Kursbewegung, die den Heb...