Markov-Chain-Monte-Carlo-Verfahren (kurz MCMC-Verfahren; seltener auch Markov-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren) sind eine Klasse von Algorithmen, die Stichproben aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen ziehen. Dies geschieht auf der Basis der Konstruktion einer Markow-Kette, welche die erwünschte Verteilung als ihre stationäre Verteilung aufweist. Der Z...