[Finanzmathematik] - Konvexität ist eine Kennzahl aus der Finanzmathematik zur Beschreibung des Verhaltens einer Anleihe bei Zinsänderungen. Es ist eine Erweiterung bzw. Verbesserung der Duration und - wie diese - nur eine Schätzung der Änderung des Barwertes. Der Verlauf des Barwertes von Anleihen im Falle von Zinsänd...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Konvexität_(Finanzmathematik)
Die Konvexität ist ein finanzmathematisches Maß zur Messung der Kurssensitivität von festverzinslichen Wertpapieren. Sie baut auf der Duration auf und gibt an, wie der Kurs einer Anleihe auf Marktzinsänderungen reagiert.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Die Konvexität ist eine Kennzahl zur Beurteilung des Zinsänderungsrisikos von Anleihen. Sie baut auf der Kennzahl der Modifizierten Duration auf und macht eine Aussage darüber, wie stark sich die Modifizierte Duration ändert, wenn sich eine Zinsänderung eingestellt hat. Eine hohe Konvexität ist in d...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42133
Die Schätzung der Kursveränderung einer Anleihe oder eines Anleihenfonds mit der Modified Duration ergibt immer einen Schätzfehler. Die ungefähre Höhe dieses Schätzfehlers kann mit der Konvexität berechnet werden. Je größer die Renditeänderung ist, umso größer ist der Schätzfehler. Die Konvexität ist immer positiv.
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
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