Ein Gamma-Hedge existiert dann, wenn Optionspositionen so kombiniert werden, dass sich die gewichtete Summe aller Deltas der Optionspositionen bei Kursveränderungen des zu Grunde liegenden Basiswerts (Underlying) nicht verändern. Gefunden auf https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Ein Gamma-Hedge existiert dann, wenn Optionspositionen so kombiniert werden, dass sich die gewichtete Summe aller Deltas der Optionspositionen bei Kursveränderungen des zu Grunde liegenden Basiswerts (Underlying) nicht verändern.