Mit Delta-Hedging bezeichnet man eine Absicherungsstrategie, mit der man eine Optionsposition gegen Preisänderungen des Basiswertes absichert. Hierzu baut man eine Position im Basiswert auf, deren Wertänderungen bei Preisbewegung den Wertänderungen der Optionsposition genau entgegengesetzt sind. Das Delta einer Optionsposition gibt an, wie star...
Gefunden auf
https://de.wikipedia.org/wiki/Delta-Hedging
Absicherung einer Kassaposition durch eine Optionsposition, so dass sich bei einer Kursveränderung des zu Grunde liegenden Basiswerts (Underlying) idealerweise die Wertveränderungen beider Positionen ausgleichen. Es tritt also keine wertmäßige Veränderung des Gesamtportfolios ein. Die Anzahl der zum...
Gefunden auf
https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Keine exakte Übereinkunft gefunden.
