Bei dem Verlustverteilungsansatz (Loss Distributed Approaches, LDA) schätzen Kreditinstitute im Risikomanagement für jede Einzelne oder Gruppen von Geschäftsbereichs-Risiko-Kombinationen die voraussichtliche Verteilung über einen zukünftigen Zeitraum. Die Eigenmittelhinterlegung basiert hierbei auf eine hohe Wahrscheinlichkeitsdichte einer Ve...