Bei der Berechnung des Value at Risk (VaR) geht es darum abzuschätzen, in welcher Höhe die Bank möglicherweise Verluste mit Eigenkapital abdecken muß. Dabei wird zunächst eine VaR-Kennzahl errechnet und dann mit einem bestimmten Faktor (dem sogenannten Multiplikator) multipliziert, um den Vorratsbedarf an Eigenkapital zu errechnen.
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Die Value-at-risk-Kennzahl beschreibt den Erwartungswert des Verlustes bei einer ungünstigen Marktentwicklung. Dabei wird eine bestimmte Wahrscheinlichkeit unterstellt, mit der dieses Ereignis eintritt.
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