== Anwendung == Im Black-Scholes-Modell, dem einfachsten und am weitesten verbreiteten (zeitstetigen) finanzmathematischen Modell zur Bewertung von Optionen, wird die geometrische Brownsche Bewegung als Näherung für den Preisprozess eines Underlying (z. B. einer Aktie) herangezogen. Dazu führte die vereinfachende Annahme, dass die prozentuale R...