Mit Hilfe des Durbin-Watson-Tests kann man Autokorrelationen 1. Ordnung ermitteln, d. h. die Korrelation zwischen zwei aufeinanderfolgenden Residualgrößen. == Durbin h-Statistik == == Durbin-Watson Test für Paneldaten == Diese Teststatistik wird dann mit den in Abhängigkeit von T (Länge des balancierten Paneldatensatzes), K (Zahl der Regresso...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Durbin-Watson-Test
Test auf Autokorrelation innerhalb von Wertereihen. Dieser Test ist dann angebracht, wenn über Zeitreihen ein Regressionsmodell gelegt wird. Autokorrelieren nämlich eine oder mehrere Reihen, dann sind die durch Regressionsrechnung erhaltenen Ergebnisse fragwürdig. Vertiefung 21.08.2005
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https://www.reiter1.com/Glossar/Glossar.htm
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