Finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Optionsscheinen, entwickelt von Fischer Black und Myron Scholes. Das Modell zielt darauf ab, den theoretisch richtigen (fairen) Optionsscheinpreis zu ermitteln. Wichtigste bestimmungsgrößen sind der Kurs des Basiswertes, der Basispreis, die Restlaufzeit der Option, der risikofreie Zinss...
Gefunden auf
https://boersenlexikon.faz.net/blacksch.htm
== Die »Griechen« nach Black-Scholes == === Demonstration der Optionsgriechen anhand der Entwicklung des Callwertes === Als »Griechen« (engl. »Greeks«) werden die partiellen Ableitungen des Optionspreises nach den jeweiligen Modellparametern bezeichnet. Sie helfen Händlern ihr Portfolio auszutarieren, Risiken einzuschätzen und zu kontrolli...
Gefunden auf
https://de.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes-Modell
Von Fischer Black und Myron Scholes 1973 entwickeltes Grundmodell zur preislichen Bewertung von Optionen europäischen Stils auf Aktien und Indizes.
Gefunden auf
https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Das bekannteste mathematische Modell zur theoretischen Berechnung von Optionspreisen, benannt nach den Amerikanern Fischer Black und Myron Scholes.
Gefunden auf
https://www.enzyklo.de/Lokal/42306
Black und Scholes waren die ersten, die zeigen konnten, daß Standard-Put- und Call-Optionen bewertet werden können, indem sie durch ein Portfolio aus dem Basisinstrument und einer Geldeinlage zum risikolosen Zinssatz repliziert werden. Dabei muß dieses Portfolio kontinuierlich an die aktuellen Marktbedingungen angepaßt werden. Das klassische Mo...
Gefunden auf
https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
Von F. Black und M. Scholes 1973 entwickeltes Modell zur preislichen Bewertung von Europäischen Optionen auf Aktien und Indizes.
Gefunden auf
https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
(Börse & Finanzen) Das Black-Scholes-Modell ist ein Basismodell zur theoretischen, fairen Bewertung einer europäischen Option (die nur zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeübt werden kann) auf Basis von Aktien. Nach diesem Modell hängt der Preis einer Option in erster Linie vom Aktienkurs und der Re...
Gefunden auf
https://www.onpulson.de/lexikon/6167/black-scholes-modell/
Das Black Scholes Modell ist eine Methode zur Bewertung einer europäischen Option bzw. eines Optionsschein (Call bzw. Put). Das Modell beruht auf der so genannten Black Scholes Formel, welche auf mathematische Weise alle relevanten Parameter einer Option berücksichtigt. So fließen die Restlaufzeit der Option (Call bzw. Put), Basiswert , Ba...
Gefunden auf
https://www.wirtschaftslexikon.co/i/../d/black-scholes-modell/black-scholes
Keine exakte Übereinkunft gefunden.
