Verfahren zur zweckmäßigen Bemessung von Sicherheitsleistungen (Margin) im Börsenterminhandel. Danach gleichen sich im Rahmen des Nettoprinzips Risiken von Finanzderivaten, die derselben Risikoklasse angehören und in ähnlichen, aber gegenläufigen Position (sog. 'Spread-Positionen') auf ein...
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Ein Verfahren, daß angewandt wird, wenn ähnliche Positionen von unterschiedlichen Clearinghäusern verrechnet werden. Wenn zum Beispiel jemand sowohl IBM Single-Stock-Futures als auch IBM Aktienoptionen hält eignet sich ihr/sein Konto zum cross-margining. Beim Cross-Margining verringert sich die Margin meist, da Papiergewinne ve...
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